日本データベース学会会員のみなさま CMD ラボの松井と申します． 人工知能学会第2種研究会「ファイナンスにおける人工知能応用研究会」（SIG-FIN）の 第2回研究会のご案内をさせていただきます． （重複してお受け取りの際はご容赦ください） みなさまのご参加をお待ちしております． ************************************************************ 第2回 人工知能学会 ファイナンスにおける人工知能応用研究会（SIG-FIN） 2009年1月25日(日) 午前10時00分〜午後5時50分 開場 午前9時45分 東京理科大学 九段校舎 東京メトロ東西線・半蔵門線，都営地下鉄新宿線 九段下駅 すぐ http://www.tus.ac.jp/camp/kagurazaka.html#kudan 2007年のサブプライム問題に端を発する世界金融危機などの 影響から，金融市場への関心が高まっています． このような状況の中で，ファイナンス分野への人工知能技術の 応用を促進するため，人工知能学会では第2種研究会「ファイナ ンスにおける人工知能応用研究会（SIG-FIN）」を今年度新規に 設立いたしました． この研究会では，ファイナンスに関わる研究課題を広く対象と し，人工知能分野の工学系研究者と金融市場の現場で活躍されて いる技術者との交流を深めるとともに，新しい人工知能技術の創 出を目指しています． これまで，5月にキックオフ研究会，6月に人工知能学会全国大 会でオーガナイズド・セッション，9月に第1回研究会を行い，両 分野から多くの方々に参加していただきました． 第2回研究会は，金融市場の現場で活躍されている技術者の方々 が参加しやすいように東京・九段下で日曜日に開催し，招待講演 を含む研究発表と懇親会を予定しております． また，口頭発表だけでなく，他の参加者からより多くの意見を 集められるような場を設ける予定です． 人工知能学会の会員でなくても発表・参加していただけます． 皆様の積極的なご参加をお待ちしております． 【参加費】 * 資料あり（要事前申込） 500円 + 1,000円×資料の購入部数 * 資料なし　　　　　　　 500円 当日受付にて支払をお願いいたします．懇親会費(実費)は別途かかります． 【参加申込】 研究会資料の部数を確定するため、資料の購入希望者は1月16日(金)までに 下記のフォームに必要事項を記入してメールをお送りください． 発表申込時に資料の部数を連絡頂いた方は，今回の発表申込は必要ありません． 送付先: jsai-fin-002(at)tohgoroh.jp メールの件名: 「第2回SIG-FIN 参加申込」 -------------------------------- (1)お名前： (2)連絡先 氏名： 所属： E-mail： (3)研究会資料（1部1,000円）： 部 -------------------------------- 【予定プログラム】 開場 午前9時45分 10:00-10:50 一般発表セッション 「ポートフォリオの最適化」(2件) (1) メメティックアルゴリズムを用いた金融ポートフォリオの再構築 Aranha Claus，伊庭斉志（東京大学） (2) GAと相関係数による動的選択アセットで構成されるポートフォリオの最適化 折登由希子（足利工業大学），山本久志（首都大学東京），井ノ口学（首都大学東京），下田雅（上智大学），伊呂原隆（上智大学） 11:00-12:00 招待講演 「マネックス証券における新サービス提供への試み」 蓮尾聡（マネックス証券株式会社） 12:00-13:00 昼休み 13:00-14:40 一般発表セッション 「シミュレーションと行動ファイナンス」(4件) (3) 三体トレーディングモデルを拡張した日本株式市場の日中変動シミュレーション 見並良治，尹煕元（シーエムディーラボ） (4) 参加者の能力の分布が市場の揺らぎに与える影響 秋山英三（筑波大学） (5) 固有値分析とポートフォリオ構築 上田唯以（東京大学） (6) Individual Investors Trading Strategies and Responsiveness to Information - A Virtual Stock Market Field Experiment Greg Mardyla（立命館大学），Ryoko Wada 14:50-15:40 一般発表セッション 「ファイナンスにおける機械学習」(2件) (7) 遺伝的アルゴリズムによる外国為替取引手法の最適化（続報） 平林明憲，伊庭斉志（東京大学） (8) なぜ株価学習モデルは似たような銘柄を選んでしまうのか？ 水田孝信，小林悟，加藤徳史，下妻友成（スパークス・アセット・マネジメント） 15:40-16:10 コーヒーブレイク 16:10-17:50 一般発表セッション 「市場とテキスト情報」(4件) (9) インターネット株式掲示板の投稿内容と株式市場の関連性 丸山健（電通通信大学），梅原英一，諏訪博彦，太田敏澄 (10) 株価情報とニュース記事の統合的検索・分析システム 吉田稔（東京大学），廣川敬真，浦信将，山田剛一，増田英孝，中川裕志 (11) クレジット市場におけるヘッドラインニュースの効果についての研究 上瀧弘晃（中央三井アセット信託銀行），高橋悟（中央三井アセット信託銀行），高橋大志（慶應義塾大学） (12) テキスト情報による複数金融市場の分析 和泉潔（産業技術総合研究所），後藤卓（三菱東京UFJ銀行），松井 藤五郎（東京理科大学） 【照会先】 鳥海不二夫 tori(at)is.nagoya-u.ac.jp 最新の情報は下記の研究会Webサイトにてお知らせいたします． http://www.kishii.ss.is.nagoya-u.ac.jp/~tori/society/sig-fin/ -- 松井 宏樹 株式会社 CMD ラボ e-mail: matsui@cmdlab.co.jp