dbjapanのみなさま， 松井藤五郎＠中部大学です． 人工知能学会ファイナンスにおける人工知能応用研究会（SIG-FIN）の 第8回研究会のプログラムをご案内いたします． http://goo.gl/Dw4kO SIG-FINの第8回研究会は1月28日(土)に東京大学本郷キャンパスにて行います． 招待講演では，金融データソリューションズの小沼健一さんに 『日本株式ポートフォリオ運用におけるリスクモデルの紹介』 というタイトルでご講演いただきます． 事前参加申込の締切は1月20日(金)です． 当日参加も歓迎しています． みなさま，お誘い合わせの上ご参加いただきますようお願い申し上げます． ご案内が事前参加申込の締切直前になり申し訳ございません． よろしくお願いいたします． ****************************************************************** 第8回 人工知能学会 ファイナンスにおける人工知能応用研究会（SIG-FIN） 2012年1月28日(土) 東京大学 本郷キャンパス 工学部5号館 1階 56教室 http://goo.gl/Dw4kO ****************************************************************** ■重要日程 * 参加事前申込締切: 2012年1月20日(金) * 研究会：2012年1月28日(土) ■開催主旨 近年，これまで市場に興味を持たなかった一般の人々の間にも，金融市場 への関心が高まっています．このような状況の中で，ファイナンス分野へ の人工知能技術の応用を促進するため，この研究会では，ファイナンスに 関わる研究課題を広く対象とし，人工知能分野の工学系研究者と金融市場 の現場で活躍されている技術者との交流を深めるとともに，新しい人工知 能技術の創出を目指しています． 第8回研究会も，金融市場の現場で活躍されている技術者の方々が参加し やすいように都内でで土曜日に開催し，招待講演を含む研究発表と懇親会 を予定しております． また，口頭発表だけでなく，他の参加者からより多くの意見を集められる ような場を設ける予定です． 人工知能学会の会員でなくても発表・参加していただけます．皆様の積極 的なご投稿・ご参加をお待ちしております． なお，ファイナンスにおける人工知能応用研究会では，人工知能学会論文誌 で論文特集を企画しております． http://www.ai-gakkai.or.jp/jsai/journal/special/032.html 研究会で発表した内容をブラッシュアップしたものを併せてご投稿 いただけるようお待ちしております． ■会場 東京大学 本郷キャンパス 工学部5号館 1階 56教室 http://www.u-tokyo.ac.jp/campusmap/cam01_04_06_j.html 南北線 東大前駅，千代田線 根津駅，大江戸線・丸ノ内線 本郷三丁目駅， 三田線 春日駅 下車 ■参加費 資料あり（要事前申込）2,000円 資料なし 1,000円 ただし，懇親会費（実費）は別途かかります． ■懇親会 1月28日(土)夜（場所未定） 詳細は，当日会場にてお知らせします． ■研究会資料の事前申し込み 印刷した研究会資料を希望者に用意します． 発表申込時もしくは参加申込時に，必要部数を記入してお申し込みください． 印刷した研究会資料が必要ない場合は「0」と記入してください． また，研究会資料のPDFファイルを研究会Webサイトにて公開します． ■表彰 各年度ごとに優秀な発表を表彰し，副賞を贈呈します． ■参加申込方法 1月20日(金)までに，下記のSIG-FIN参加申込システムからお申し込みください． http://sig-fin.appspot.com/ ■プログラム ---------------------------------------- 10:15 開場 10:30-11:30 市場分析 10:30-11:00 市場暴落後の反発時における投資家の振る舞いと人工市場への示唆 水田孝信（スパークス・アセット・マネジメント株式会社），八木勲（神奈川工科大学），和泉潔（東京大学） 11:00-11:30 金融市場のクラッシュのリスクを判断する尺度の検討 西山昇（東京工業大学） 11:30-13:00 昼休み 13:00-14:00 招待講演 日本株式ポートフォリオ運用におけるリスクモデルの紹介 小沼健一氏（株式会社金融データソリューションズ） 14:00-14:30 休憩 14:30-15:30 リスク予測 14:30-15:00 銀行が保有する資産の毀損と同時倒産のリスク 前野義晴（日本電気株式会社） 15:00-15:30 銘柄間相互相関に基づく金融危機の可視化と予測 伊吹勇郎，日向野隼輔，井上純一（北海道大学） 15:30-16:00 ビジネス・ミーティング（コーヒー・ブレイク） 16:00-16:15 休憩 16:15-17:45 進化計算と強化学習 16:15-16:45 Multi-objective Portfolio Optimization and Re-balancing using Genetic Algorithms Vishal Soam，Hitoshi Iba，Leon Palafox（東京大学） 16:45-17:15 動的指標切り替えを導入したGAによるFX取引ルールの探索 天狗石悠斗，一ノ瀬元喜（阿南工業高等専門学校） 17:15-17:45 オンライン勾配法による投資比率最適化付き複利型強化学習 松井藤五郎（中部大学），後藤卓（三菱東京UFJ銀行），和泉潔，陳ユ（東京大学） 17:45 終了 ---------------------------------------- ■照会先 鳥海不二夫 tori _(at)_ is.nagoya-u.ac.jp _(at)_の箇所を@に置換してください． ■主査 寺野隆雄（東京工業大学） ■幹事 鳥海不二夫（名古屋大学） 和泉潔（東京大学） 松井藤五郎（中部大学） 松井宏樹（株式会社シーエムディーラボ） ■担当幹事 鳥海不二夫（名古屋大学） 松井宏樹（株式会社シーエムディーラボ）